Apa itu Parabolic SAR?

 

Source : Binance Academy

Apa itu Parabolic SAR?

Analis teknis J. Welles Wilder Jr. mengembangkan indikator Parabolic Stop and Reverse (SAR) pada akhir 1970-an. Itu disajikan dalam bukunya Konsep Baru dalam Sistem Perdagangan Teknis, bersama dengan indikator populer lainnya, seperti Indeks Kekuatan Relatif (RSI).

Faktanya, Wilder menyebut pendekatan ini Parabolic Time / Price System, sedangkan konsep SAR disajikan sebagai berikut:

SAR adalah singkatan dari Stop and Reverse. Ini adalah titik di mana perdagangan panjang keluar dan perdagangan pendek masuk, atau sebaliknya.

- Wilder, J. W., Jr. (1978). Konsep Baru dalam Sistem Perdagangan Teknis (p. 8).

Saat ini, sistem tersebut biasa disebut sebagai indikator Parabolic SAR, yang digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi tren pasar dan titik potensial pembalikan. Meskipun Wilder mengembangkan banyak indikator analisis teknis (TA) secara manual, mereka sekarang menjadi bagian dari kebanyakan sistem perdagangan digital dan perangkat lunak pembuatan bagan. Dengan demikian, teknik tersebut tidak lagi memerlukan perhitungan manual dan relatif mudah digunakan.

 

Bagaimana cara kerjanya?

Indikator Parabolic SAR terdiri dari titik-titik kecil yang ditempatkan di atas atau di bawah harga pasar. Pembuangan titik menciptakan parabola, tetapi setiap titik mewakili satu nilai SAR.

Singkatnya, titik-titik diplot di bawah harga selama tren naik, dan di atasnya selama tren turun. Mereka juga diplot selama periode konsolidasi, di mana pasar bergerak ke samping. Namun dalam kasus ini, titik akan lebih sering berubah dari satu sisi ke sisi lain. Dengan kata lain, indikator Parabolic SAR kurang berguna selama pasar non-tren.

 

Manfaat

Parabolic SAR dapat memberikan wawasan tentang arah dan durasi tren pasar, serta potensi titik pembalikan. Dengan demikian, ini dapat meningkatkan peluang investor menemukan peluang jual beli yang baik.

Beberapa trader juga menggunakan indikator Parabolic SAR untuk menentukan harga stop-loss dinamis, sehingga stop mereka bergerak mengikuti tren pasar. Teknik seperti ini sering disebut sebagai trailing stop-loss.

Pada dasarnya, ini memungkinkan pedagang untuk mengunci keuntungan yang sudah dibuat karena posisi mereka ditutup segera setelah tren berbalik. Dalam beberapa situasi, ini juga dapat mencegah pedagang menutup posisi yang menguntungkan atau memasuki perdagangan terlalu dini.

 

Batasan

Seperti yang disebutkan, Parabolic SAR sangat berguna di pasar yang sedang tren, tetapi tidak begitu banyak selama periode konsolidasi. Ketika ada kekurangan tren yang jelas, indikator lebih cenderung memberikan sinyal palsu, yang dapat menyebabkan kerugian yang signifikan.

Pasar yang berombak (yang bergerak naik dan turun terlalu cepat) juga dapat memberikan banyak sinyal yang menyesatkan. Jadi, indikator Parabolic SAR cenderung bekerja paling baik saat harga berubah dengan kecepatan yang lebih bertahap.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah sensitivitas indikator yang dapat diatur secara manual. Semakin tinggi sensitivitasnya, semakin tinggi peluang terjadinya sinyal palsu.

Dalam beberapa kasus, sinyal palsu dapat mendorong pedagang untuk menutup posisi menang terlalu dini, menjual aset yang masih memiliki potensi penghasilan. Lebih buruk lagi, penembusan palsu dapat memberikan investor rasa optimisme palsu, mendorong mereka untuk membeli terlalu cepat.

Terakhir, karena indikator tidak mempertimbangkan volume perdagangan, indikator tidak memberikan banyak informasi tentang kekuatan suatu tren. Meskipun pergerakan pasar yang besar menyebabkan celah antara setiap titik melebar, hal itu tidak boleh dianggap sebagai indikasi tren yang kuat.

Tidak peduli seberapa banyak informasi yang dimiliki pedagang dan investor, risiko akan selalu menjadi bagian dari pasar keuangan. Tetapi, banyak dari mereka menggabungkan Parabolic SAR dengan strategi atau indikator lain sebagai cara untuk meminimalkan risiko dan mengimbangi batasan.

Wilder merekomendasikan penggunaan Average Directional Index bersama dengan Parabolic SAR untuk mengukur kekuatan tren. Selain itu, moving averages, atau indikator RSI juga bisa dimasukkan dalam analisis sebelum memasuki suatu posisi.

 

Perhitungan Parabolic SAR

Saat ini, program komputer melakukan penghitungan secara otomatis. Namun bagi yang tertarik, bagian ini memberikan penjelasan singkat mengenai perhitungan Parabolic SAR.

Poin SAR dihitung berdasarkan data pasar yang ada. Jadi, untuk menghitung SAR hari ini, kami menggunakan SAR kemarin, dan untuk menghitung nilai besok, kami menggunakan SAR hari ini.

Selama tren naik, nilai SAR dihitung berdasarkan tertinggi sebelumnya. Selama tren turun, posisi terendah sebelumnya dianggap sebagai gantinya. Wilder menyebut titik tertinggi dan terendah dalam sebuah tren sebagai Titik Ekstrem (EP). Namun, persamaannya tidak sama untuk tren naik dan tren turun.

Untuk tren naik:

SAR = SAR Sebelumnya + AF x (EP Sebelumnya - SAR Sebelumnya)

Untuk tren turun:

SAR = SAR Sebelumnya - AF x (SAR Sebelumnya - EP Sebelumnya)

AF adalah singkatan dari faktor percepatan. Ini dimulai pada 0,02 dan meningkat 0,02 setiap kali harga membuat ketinggian baru (untuk tren naik) atau terendah baru (untuk tren turun). Namun, jika batas 0,20 tercapai, nilai ini dipertahankan selama perdagangan itu (hingga trenmembalikkan).

Dalam praktiknya, beberapa pembuat grafik menyesuaikan AF secara manual untuk mengubah sensitivitas indikator. AF yang lebih tinggi dari 0,2 akan menghasilkan peningkatan sensitif (lebih banyak sinyal pembalikan). AF yang lebih rendah dari 0,2 melakukan kebalikannya. Namun, Wilder menyatakan dalam bukunya bahwa peningkatan 0,02 bekerja paling baik secara keseluruhan.

Meskipun perhitungannya relatif mudah digunakan, beberapa pedagang bertanya kepada Wilder bagaimana cara menghitung SAR pertama, mengingat persamaan tersebut membutuhkan nilai sebelumnya. Menurutnya, SAR pertama bisa dihitung berdasarkan EP terakhir sebelum pembalikan tren pasar.

Wilder merekomendasikan pedagang untuk kembali ke grafik mereka untuk menemukan pembalikan yang jelas, dan kemudian menggunakan EP itu sebagai nilai SAR pertama. SAR berikut kemudian dapat dihitung hingga harga pasar terakhir tercapai.

Misalnya, jika pasar sedang tren naik, pedagang dapat kembali beberapa hari atau minggu sampai mereka menemukan koreksi sebelumnya. Selanjutnya, mereka menemukan dasar lokal (EP) untuk koreksi tersebut, yang kemudian dapat digunakan sebagai SAR pertama untuk tren naik berikutnya.

 

Kesimpulan

Meskipun sudah ada sejak tahun 1970-an, Parabolic SAR masih banyak digunakan sampai sekarang. Investor dapat menerapkannya ke banyak alternatif investasi saat ini, termasuk Forex, komoditas, saham, dan pasar mata uang kripto.

Tetapi tidak ada alat analisis pasar yang dapat menjamin akurasi 100%. Jadi, sebelum menggunakan Parabolic SAR atau strategi lainnya, investor harus memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik tentang pasar keuangan dan analisis teknis. Mereka juga harus memiliki perdagangan yang tepat dan strategi manajemen risiko untuk mengurangi risiko yang tak terhindarkan.